Сравнение FFFEX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFEX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.80% против 3.87% соответственно.
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и FFGZX
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
FFFEX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
FFFEX
FFGZX
Сравнение FFFEX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFEX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.51 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.99 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 8.42 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFEX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FFFEX и FFGZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и FFGZX
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и FFGZX
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFEX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -14.94% | -36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -3.33% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -14.94% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -14.94% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.09% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -2.29% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.79% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и FFGZX
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFEX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.85% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 2.78% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 4.35% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 5.03% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 4.39% | +6.99% |