Сравнение FFFDX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFDX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFDX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 0.13% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFDX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FFFDX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 6.95% против 4.94% соответственно.
FFFDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.95%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFDX и VTINX
FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
FFFDX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FFFDX
VTINX
Сравнение FFFDX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFDX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.67 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.29 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 9.59 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFDX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.67 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FFFDX и VTINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFDX и VTINX
Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.35% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FFFDX и VTINX
Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFDX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -19.96% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -4.14% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -17.02% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.58% | -17.02% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.04% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -2.21% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.99% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFDX и VTINX
Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFDX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.50% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 3.59% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 5.60% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 6.01% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 5.69% | +3.27% |