PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFDX с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFDX с IRTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFFDX (Fidelity Freedom 2020 Fund) and IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FFFDX returned 17.16% vs 14.08% for IRTR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FFFDX charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью 5.14%.

FFFDX

1 день
0.31%
1 месяц
2.57%
С начала года
7.12%
6 месяцев
7.81%
1 год
17.16%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.11%
10 лет*
7.46%

IRTR

1 день
-0.41%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFDX и IRTR

2026 (YTD)202520242023
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.12%14.87%7.32%10.85%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.14%12.70%7.59%10.63%

Correlation

The correlation between FFFDX and IRTR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between FFFDX and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund

Ishares Lifepath Retirement ETF

Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с VTWNXFFFDX с FCNTXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SMHFFFDX с SWYBXFFFDX с JLBAX
Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX

Доходность на риск

FFFDX vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFDX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFDXIRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.36

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.43

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.94

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

12.92

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFDX vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFDXIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.01

-1.44

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и IRTR

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и IRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFFDXIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-6.29%

-39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-4.82%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-0.78%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.09%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и IRTR

Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFFDXIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.15%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

4.85%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

6.00%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

7.04%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

7.04%

+1.95%

Сравнение комиссий FFFDX и IRTR

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и IRTR

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности IRTR в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.57%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FFFDX and IRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFDX has higher volatility (2.61%) compared to IRTR (2.15%). In terms of maximum drawdown, FFFDX dropped -45.53% vs IRTR's -6.29%.

FFFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFFDX и IRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор