PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFDX с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFDX с IRTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).

FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFDX и IRTR

2026 (YTD)202520242023
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		0.13%14.87%7.32%10.85%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		-0.08%12.70%7.59%10.63%

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью -0.08%.

FFFDX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.75%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.95%

IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund

Ishares Lifepath Retirement ETF

Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SWYBXFFFDX с SMHFFFDX с JLBAX
Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с SWHRXIRTR с VASIX

Сравнение комиссий FFFDX и IRTR

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%.

FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF

Доходность на риск

FFFDX vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFDX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFDXIRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.39

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.04

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.01

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

8.66

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFDX vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFDXIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.82

-1.28

Корреляция

Корреляция между FFFDX и IRTR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и IRTR

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности IRTR в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.35%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.07%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и IRTR

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и IRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFDXIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-6.29%

-39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-5.48%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.10%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-0.80%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.27%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и IRTR

Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFDXIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.06%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

4.42%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

7.73%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

7.03%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

7.03%

+1.93%