Сравнение FFFCX с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFCX и IRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFCX и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.01% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью -0.08%.
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFCX и IRTR
FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%.
Доходность на риск
FFFCX vs. IRTR — Ранг доходности на риск
FFFCX
IRTR
Сравнение FFFCX c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFCX | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.04 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.01 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 8.66 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFCX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.82 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между FFFCX и IRTR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFCX и IRTR
Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности IRTR в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFFCX и IRTR
Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и IRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFCX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -6.29% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -5.48% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.10% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.80% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.27% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFCX и IRTR
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 2.59%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFCX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.06% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 4.42% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 7.73% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 7.03% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 7.03% | -0.75% |