PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFCX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFCX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFCX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFCX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции FFFCX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 5.51% против 1.54% соответственно.

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий FFFCX и FXNAX

FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FFFCX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFCX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFCXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.93

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.33

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.66

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

4.68

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFCX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFCX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFCX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFCXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.93

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.31

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Корреляция

Корреляция между FFFCX и FXNAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFCX и FXNAX

Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FFFCX и FXNAX

Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFCXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-19.51%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-2.71%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-18.54%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

-19.51%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.53%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.87%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFCX и FXNAX

Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFCXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.55%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.58%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

4.35%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.04%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

4.99%

+1.29%