Сравнение FFFCX с FLTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR).
FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFCX и FLTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFCX и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 0.68% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | 0.30% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции FFFCX превзошли акции FLTR по среднегодовой доходности: 5.51% против 3.46% соответственно.
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
FLTR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFCX и FLTR
FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.
Доходность на риск
FFFCX vs. FLTR — Ранг доходности на риск
FFFCX
FLTR
Сравнение FFFCX c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFCX | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.10 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.43 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.92 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.44 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 17.88 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFCX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 2.01 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.69 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.51 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FFFCX и FLTR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFCX и FLTR
Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FLTR в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.86% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок FFFCX и FLTR
Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и FLTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFCX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -17.84% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -1.93% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -3.06% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | -17.84% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.15% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.68% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.26% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFCX и FLTR
Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFCX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 0.40% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 0.58% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 2.25% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 2.14% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.01% | +1.27% |