Сравнение FFF с SCHG
FFF (Founders 100 ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFF is actively managed, while SCHG is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFF charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности FFF и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 4.80%.
FFF
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам FFF и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.75% | -1.66% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 4.80% | 2.58% |
Correlation
The correlation between FFF and SCHG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFF vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение FFF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFF | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFF и SCHG
Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.89% | -34.59% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -3.27% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -5.20% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFF и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 16.31% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 22.41% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 21.56% | +5.73% |
Сравнение комиссий FFF и SCHG
FFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFF и SCHG
FFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FFF and SCHG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for FFF.
SCHG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for FFF.
They also come from different issuers: Founder ETFs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for FFF and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для FFF и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор