Сравнение FFF с DGRO
FFF (Founders 100 ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFF is actively managed, while DGRO is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FFF charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности FFF и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 10.62%.
FFF
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам FFF и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.75% | -1.66% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 10.62% | 0.29% |
Correlation
The correlation between FFF and DGRO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFF vs. DGRO — Ранг доходности на риск
FFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRO
Сравнение FFF c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFF | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFF и DGRO
Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.89% | -35.10% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | 0.00% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -3.43% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFF и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 9.46% | +17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 13.79% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 16.56% | +10.73% |
Сравнение комиссий FFF и DGRO
FFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFF и DGRO
FFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
FFF Founders 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFF and DGRO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for FFF.
DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for FFF.
They also come from different issuers: Founder ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FFF and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для FFF и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор