Сравнение FFF с DARP
FFF (Founders 100 ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FFF и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFF показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 24.94%.
FFF
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 71.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFF и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | -0.98% | -1.84% |
DARP Grizzle Growth ETF | 24.94% | 4.64% |
Correlation
The correlation between FFF and DARP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFF vs. DARP — Ранг доходности на риск
FFF
DARP
Сравнение FFF c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.36 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок FFF и DARP
Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.89% | -30.27% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -6.54% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -4.64% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFF и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.81% | 23.83% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 26.29% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.81% | 26.29% | +1.52% |
Сравнение комиссий FFF и DARP
И FFF, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFF и DARP
FFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
FFF Founders 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFF and DARP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFF and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for FFF.
They also come from different issuers: Founder ETFs and Grizzle.
Подберите оптимальное распределение для FFF и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор