Сравнение FFF с RPG
FFF (Founders 100 ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFF is actively managed, while RPG is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности FFF и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 32.91%.
FFF
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 32.91%
- 6 месяцев
- 32.91%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам FFF и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.75% | -1.66% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 32.91% | 1.46% |
Correlation
The correlation between FFF and RPG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFF vs. RPG — Ранг доходности на риск
FFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPG
Сравнение FFF c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFF | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFF и RPG
Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFF | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.89% | -53.27% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -2.91% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -8.82% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFF и RPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFF | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 22.70% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 23.99% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 22.94% | +4.35% |
Сравнение комиссий FFF и RPG
FFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFF и RPG
FFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
FFF and RPG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FFF.
RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FFF.
They also come from different issuers: Founder ETFs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for FFF and 0.35% for RPG.
Подберите оптимальное распределение для FFF и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор