PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFF с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFF и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Founders 100 ETF (FFF) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFF показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.64%.


FFF

1 день
-4.60%
1 месяц
5.20%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCG

1 день
-4.17%
1 месяц
0.11%
С начала года
9.64%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.44%
3 года*
24.77%
5 лет*
13.96%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFF и ILCG


2026 (YTD)2025
FFF
Founders 100 ETF
-0.98%-1.84%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
9.64%1.49%

Correlation

The correlation between FFF and ILCG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Founders 100 ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Доходность на риск

FFF vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFF

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFF c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFF vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFFILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.58

-0.79

Просадки

Сравнение просадок FFF и ILCG

Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и ILCG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFFILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.89%

-52.98%

+31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-5.21%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-8.22%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FFF и ILCG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFFILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

16.85%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.81%

22.07%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.81%

21.57%

+6.24%

Сравнение комиссий FFF и ILCG

FFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFF и ILCG

FFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFF
Founders 100 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы


FFF and ILCG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for FFF.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for FFF.

They also come from different issuers: Founder ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FFF and 0.04% for ILCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFF и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор