Сравнение FFF с HLAL
FFF (Founders 100 ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFF is actively managed, while HLAL is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFF charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности FFF и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFF показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 13.85%.
FFF
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFF и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | -0.98% | -1.84% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 13.85% | 0.35% |
Correlation
The correlation between FFF and HLAL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFF vs. HLAL — Ранг доходности на риск
FFF
HLAL
Сравнение FFF c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFF | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.86 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок FFF и HLAL
Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFF | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.89% | -33.57% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -4.17% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -5.00% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFF и HLAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFF | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.81% | 13.71% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 17.66% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.81% | 20.25% | +7.56% |
Сравнение комиссий FFF и HLAL
FFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFF и HLAL
FFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.46% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FFF and HLAL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FFF.
HLAL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for FFF.
They also come from different issuers: Founder ETFs and Wahed. Their fees differ too: 0.75% for FFF and 0.50% for HLAL.
Подберите оптимальное распределение для FFF и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор