PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEZX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEZX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEZX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		-1.05%17.36%11.27%17.31%-17.55%13.80%15.58%24.92%-6.72%20.40%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FFEZX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FFEZX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.61% против 3.73% соответственно.

FFEZX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.14%
3 года*
12.53%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.61%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FFEZX:
FFEZX с FXAIXFFEZX с FFTHXFFEZX с FIWTXFFEZX с TRRJXFFEZX с FFGZXFFEZX с FHLKXFFEZX с FBALX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FFEZX и FRAMX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEZX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEZX
Ранг доходности на риск FFEZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEZX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEZXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.64

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.30

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.22

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

8.81

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEZX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEZXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между FFEZX и FRAMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FRAMX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.83%2.80%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FRAMX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEZXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-33.94%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-3.45%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-16.31%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.46%

-16.31%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.47%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.86%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.87%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FRAMX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEZXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.14%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

2.95%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

4.64%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

5.22%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

4.48%

+8.87%