PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEM с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Over the past year, FFEM returned 63.82% vs 12.10% for FUTY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FFEM и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%.

FFEM

1 день
-1.53%
1 месяц
5.68%
С начала года
31.03%
6 месяцев
34.56%
1 год
63.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEM и FUTY

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		31.03%40.03%-2.27%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%-6.68%

Correlation

The correlation between FFEM and FUTY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с VOOFFEM с FFGXFFEM с FEMRFFEM с GQJPXFFEM с JFEAXFFEM с DFEVFFEM с FRDM
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FFEM vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEMFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
0.85

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.23

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.15

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

1.36

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

3.05

+15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEM vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEMFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

0.85

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.55

+1.58

Просадки

Сравнение просадок FFEM и FUTY

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEMFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-36.44%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-8.93%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-6.72%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-6.03%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.98%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и FUTY

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEMFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.52%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

11.38%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

14.34%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

17.08%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

19.05%

+2.99%

Сравнение комиссий FFEM и FUTY

FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и FUTY

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.24%1.59%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FFEM and FUTY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEM has higher volatility (9.04%) compared to FUTY (5.52%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs FUTY's -36.44%.

On 1-year performance, FFEM leads with 63.82% vs 12.10% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFEM has performed better with a 63.82% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.24% for FFEM.

FFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.08% for FUTY.

FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEM и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор