PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFEM с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEM и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEM и FNDE


Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 5.77%.


FFEM

1 день
0.79%
1 месяц
-6.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
12.73%
1 год
42.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Сравнение комиссий FFEM и FNDE

FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.


Доходность на риск

FFEM vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина

FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEMFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.62

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.19

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.12

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

9.45

+2.58

FFEM vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFEMFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.34

+1.21

Корреляция

Корреляция между FFEM и FNDE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и FNDE

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FNDE в 3.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
1.52%1.59%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FFEM и FNDE

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FNDE.


Загрузка...

Показатели просадок


FFEMFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-43.55%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-13.67%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-6.70%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-11.84%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.09%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и FNDE

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFEMFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

6.91%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

11.93%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

17.79%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

16.87%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

19.41%

+1.70%