Сравнение FFEM с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
FFEM и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEM и FNDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEM и FNDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 6.88% | 40.03% | -2.27% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 5.77% | 29.46% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 5.77%.
FFEM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEM и FNDE
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.
Доходность на риск
FFEM vs. FNDE — Ранг доходности на риск
FFEM
FNDE
Сравнение FFEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | FNDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.62 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.19 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.12 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 9.45 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.34 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между FFEM и FNDE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и FNDE
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FNDE в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.96% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и FNDE
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FNDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEM | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -43.55% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -13.67% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -6.70% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -11.84% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.09% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и FNDE
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEM | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 6.91% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 11.93% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 17.79% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.87% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 19.41% | +1.70% |