Сравнение FFEGX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEGX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEGX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | -0.88% | 15.93% | 9.55% | 15.16% | -16.81% | 10.94% | 13.58% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FFEGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.39%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEGX и PADLX
FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEGX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FFEGX
PADLX
Сравнение FFEGX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEGX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.75 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.46 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.23 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.78 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEGX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FFEGX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEGX и PADLX
Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 3.40% | 3.37% | 2.71% | 2.31% | 2.45% | 2.22% | 2.43% | 16.77% | 2.18% | 1.88% | 2.00% | 2.00% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFEGX и PADLX
Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEGX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -18.87% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -4.65% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -18.87% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -2.93% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.95% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.06% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEGX и PADLX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEGX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.05% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 3.27% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 5.82% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 6.63% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 7.56% | +3.65% |