Сравнение FFEGX с FSSNX
FFEGX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both mutual funds - FFEGX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, FFEGX returned 9.03%/yr vs 11.07%/yr for FSSNX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FFEGX charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности FFEGX и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEGX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 17.17%. За последние 10 лет акции FFEGX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.07% соответственно.
FFEGX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.03%
FSSNX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 39.80%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам FFEGX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 7.43% | 15.93% | 9.55% | 15.16% | -16.81% | 10.94% | 14.38% | 22.10% | -5.55% | 18.03% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 17.17% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between FFEGX and FSSNX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between FFEGX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEGX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
FFEGX
FSSNX
Сравнение FFEGX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEGX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.61 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 12.80 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEGX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.47 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FFEGX и FSSNX
Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEGX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -41.72% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -11.00% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -27.45% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -31.87% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -41.72% | +17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.44% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.29% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.09% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEGX и FSSNX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEGX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.74% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 13.60% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 19.19% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 22.59% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 23.45% | -12.23% |
Сравнение комиссий FFEGX и FSSNX
FFEGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEGX и FSSNX
Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FSSNX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 3.08% | 3.37% | 2.71% | 2.31% | 2.45% | 2.22% | 2.43% | 16.77% | 2.18% | 1.88% | 2.00% | 2.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.92% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
FFEGX and FSSNX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSNX has higher volatility (5.74%) compared to FFEGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FFEGX dropped -23.85% vs FSSNX's -41.72%.
FFEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEGX и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор