PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEGX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEGX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEGX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		-0.88%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FFEGX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 8.39% против 4.24% соответственно.

FFEGX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.39%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с FHLKXFFEGX с ITOTFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAXFFEGX с VIIIX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий FFEGX и FFFAX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEGX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEGX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEGXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.75

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.45

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.31

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

9.52

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEGX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEGXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.03

-0.36

Корреляция

Корреляция между FFEGX и FFFAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FFFAX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.40%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FFFAX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEGXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-17.96%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-3.68%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-15.87%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

-15.87%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-2.56%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.80%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.89%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FFFAX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEGXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.44%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

3.29%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

4.88%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

5.30%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

4.58%

+6.63%