Сравнение FFEDX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEDX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEDX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | -0.79% | 14.93% | 8.54% | 13.94% | -16.55% | 9.63% | 13.60% | 19.68% | -4.46% | 15.20% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFEDX имеют среднегодовую доходность 7.42%, а акции URTRX немного впереди с 7.49%.
FFEDX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.42%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEDX и URTRX
FFEDX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEDX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FFEDX
URTRX
Сравнение FFEDX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEDX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.25 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.11 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 9.81 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEDX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FFEDX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEDX и URTRX
Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 4.99% | 4.95% | 3.40% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FFEDX и URTRX
Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEDX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -34.10% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -6.63% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -19.52% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | -23.56% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -3.84% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.19% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.43% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEDX и URTRX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEDX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.55% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 5.46% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 8.89% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 9.67% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 10.33% | -0.47% |