PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEDX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
76.70%
284.42%
FFEDX
FNCMX

Доходность по периодам

С начала года, FFEDX показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 27.36%.


FFEDX

С начала года

9.95%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

5.77%

1 год

15.92%

5 лет (среднегодовая)

5.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNCMX

С начала года

27.36%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

12.67%

1 год

34.11%

5 лет (среднегодовая)

17.62%

10 лет (среднегодовая)

15.28%

Основные характеристики


FFEDXFNCMX
Коэф-т Шарпа2.161.95
Коэф-т Сортино3.142.56
Коэф-т Омега1.401.35
Коэф-т Кальмара1.522.60
Коэф-т Мартина12.729.74
Индекс Язвы1.25%3.50%
Дневная вол-ть7.33%17.50%
Макс. просадка-22.60%-55.71%
Текущая просадка-1.37%-1.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEDX и FNCMX

FFEDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.


FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FFEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEDX и FNCMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEDX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEDX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.161.95
Коэффициент Сортино FFEDX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.142.56
Коэффициент Омега FFEDX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.35
Коэффициент Кальмара FFEDX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.522.60
Коэффициент Мартина FFEDX, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.729.74
FFEDX
FNCMX

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
1.95
FFEDX
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FNCMX

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности FNCMX в 0.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
2.23%2.42%2.51%1.61%1.40%1.92%2.20%1.77%1.89%1.89%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.52%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FNCMX

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-1.48%
FFEDX
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
5.54%
FFEDX
FNCMX