PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEDX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEDXFNCMX
Дох-ть с нач. г.10.80%29.19%
Дох-ть за 1 год20.68%43.64%
Дох-ть за 3 года1.53%7.76%
Дох-ть за 5 лет6.17%18.09%
Коэф-т Шарпа2.622.40
Коэф-т Сортино3.883.10
Коэф-т Омега1.501.43
Коэф-т Кальмара1.493.04
Коэф-т Мартина16.4812.13
Индекс Язвы1.20%3.49%
Дневная вол-ть7.52%17.62%
Макс. просадка-22.60%-55.71%
Текущая просадка-0.61%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEDX и FNCMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FNCMX

С начала года, FFEDX показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 29.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.34%
18.07%
FFEDX
FNCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEDX и FNCMX

FFEDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.


FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FFEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEDX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEDX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEDX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEDX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEDX, с текущим значением в 16.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.48
FNCMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNCMX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNCMX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNCMX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNCMX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNCMX, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.13

Сравнение коэффициента Шарпа FFEDX и FNCMX

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.40
FFEDX
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FNCMX

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FNCMX в 0.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
2.21%2.42%2.51%1.61%1.40%1.92%2.20%1.77%1.89%1.89%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.52%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FNCMX

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
0
FFEDX
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92%
5.32%
FFEDX
FNCMX