Сравнение FFEDX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEDX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEDX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | -0.79% | 14.93% | 8.54% | 13.94% | -16.55% | 9.63% | 13.60% | 19.68% | -4.46% | 14.66% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
FFEDX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.42%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEDX и PDAHX
FFEDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEDX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
FFEDX
PDAHX
Сравнение FFEDX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEDX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.59 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.23 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.08 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 9.97 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEDX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FFEDX и PDAHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEDX и PDAHX
Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 4.99% | 4.95% | 3.40% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFEDX и PDAHX
Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEDX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -15.65% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -4.60% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -15.65% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -2.31% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -2.71% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.96% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEDX и PDAHX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEDX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.16% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 3.27% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 5.84% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 6.54% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 6.41% | +3.45% |