PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с QDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC).

FFEB и QDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и QDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%0.66%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-3.29%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у QDEC с доходностью -3.29%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

QDEC

1 день
2.74%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.31%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP

Сравнение комиссий FFEB и QDEC

FFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

FFEB vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBQDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.07

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.12

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

10.19

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEC равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.62

+0.15

Корреляция

Корреляция между FFEB и QDEC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и QDEC

Ни FFEB, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и QDEC

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и QDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-25.25%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-9.45%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-25.25%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-5.04%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-5.18%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.97%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и QDEC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) составляет 3.72%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.92%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

8.04%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.27%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

14.77%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

14.77%

-0.87%