PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFEB с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEB с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. FFEB is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, FFEB returned 16.29% vs 18.61% for QB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFEB charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности FFEB и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.

FFEB

1 день
-0.24%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
7.44%
С начала года
8.29%
1 год
16.29%
3 года*
15.03%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEB и QB

2026 (YTD)2025
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		8.29%9.18%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between FFEB and QB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between FFEB and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFEB и QB

Секторы
FFEB
QB

Технологии

39.0%
49.9%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.5%

Здравоохранение

8.3%
5.3%

Промышленность

7.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.6%

Энергетика

3.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

FFEB
39.0%
QB
49.9%

Финансовые услуги

FFEB
11.1%
QB
0.2%

Коммуникационные услуги

FFEB
10.6%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

FFEB
9.9%
QB
12.5%

Здравоохранение

FFEB
8.3%
QB
5.3%

Промышленность

FFEB
7.8%
QB
3.7%

Потребительский защитный сектор

FFEB
4.5%
QB
8.6%

Энергетика

FFEB
3.1%
QB
0.6%

Коммунальные услуги

FFEB
2.1%
QB
1.6%

Недвижимость

FFEB
1.8%
QB
0.1%

Сырьевые материалы

FFEB
1.7%
QB
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с BUFRFFEB с VGWE.DEFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

FFEB vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFEBQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.66

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.87

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.38

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

25.93

-11.10

FFEB vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QB равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFEB и QB

Максимальная просадка FFEB за все время составила -23.14%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEBQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.14%

-3.47%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-3.47%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.22%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.42%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.72%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и QB

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) составляет 1.63%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEBQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.71%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

5.83%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

7.03%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

6.91%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

6.91%

+6.74%

Сравнение комиссий FFEB и QB

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и QB

FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

FFEB and QB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.71%) compared to FFEB (1.63%). In terms of maximum drawdown, FFEB dropped -23.14% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 16.29% for FFEB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FFEB has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 16.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for FFEB.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for FFEB.

They also come from different issuers: FT Vest and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for FFEB and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEB и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор