PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

FFEB и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и LQTI

2026 (YTD)2025
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%11.37%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий FFEB и LQTI

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

FFEB vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.74

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.02

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.37

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

4.15

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.74

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.90

-0.13

Корреляция

Корреляция между FFEB и LQTI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и LQTI

FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%.

TTM2025
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%

Просадки

Сравнение просадок FFEB и LQTI

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-3.41%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-3.41%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.03%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-0.78%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.12%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и LQTI

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.66%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

3.87%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

6.23%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

6.11%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

6.11%

+7.79%