PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

FFEB и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%10.84%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий FFEB и IAPR

И FFEB, и IAPR имеют комиссию равную 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

FFEB vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.80

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.62

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.33

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

15.34

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.80

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Корреляция

Корреляция между FFEB и IAPR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и IAPR

Ни FFEB, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и IAPR

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-17.73%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.08%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

0.00%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.99%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.92%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и IAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.78%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

3.92%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

8.38%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

8.70%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

8.70%

+5.20%