PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEB с FFLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFEB returned 11.09%/yr vs 15.85%/yr for FFLC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFEB charges 0.85%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности FFEB и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 10.26%.

FFEB

1 день
-0.30%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.55%
1 год
19.32%
3 года*
16.35%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEB и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		7.65%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%12.64%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between FFEB and FFLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.85

The correlation between FFEB and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFEB и FFLC

Секторы
FFEB
FFLC

Технологии

36.2%
32.3%

Финансовые услуги

11.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Здравоохранение

8.4%
8.1%

Промышленность

8.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Энергетика

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FFEB
36.2%
FFLC
32.3%

Финансовые услуги

FFEB
11.9%
FFLC
11.3%

Коммуникационные услуги

FFEB
10.9%
FFLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

FFEB
10.1%
FFLC
10.9%

Здравоохранение

FFEB
8.4%
FFLC
8.1%

Промышленность

FFEB
8.1%
FFLC
10.8%

Потребительский защитный сектор

FFEB
4.9%
FFLC
4.1%

Энергетика

FFEB
3.5%
FFLC
4.8%

Коммунальные услуги

FFEB
2.3%
FFLC
2.6%

Недвижимость

FFEB
1.9%
FFLC
1.1%

Сырьевые материалы

FFEB
1.8%
FFLC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

FFEB vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.12

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.90

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.71

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

12.30

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.12

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.17

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FFEB и FFLC

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEBFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-19.72%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-9.98%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-19.72%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-19.72%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.68%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.99%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.20%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и FFLC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEBFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.15%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

9.73%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

12.80%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

16.92%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

17.65%

-3.90%

Сравнение комиссий FFEB и FFLC

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и FFLC

FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FFEB and FFLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLC has higher volatility (3.15%) compared to FFEB (1.24%). In terms of maximum drawdown, FFEB dropped -22.81% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.85% vs 11.09% for FFEB. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFEB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.85% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for FFEB.

FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for FFEB.

FFEB is categorized as Defined Outcome, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for FFEB and 0.38% for FFLC.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEB и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор