PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с FFLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

FFEB и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%12.64%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-3.67%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -3.67%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

FFLC

1 день
3.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.80%
1 год
19.26%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Сравнение комиссий FFEB и FFLC

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFEB vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.04

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.55

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.65

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

7.14

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.04

-0.27

Корреляция

Корреляция между FFEB и FFLC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и FFLC

FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.14%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FFEB и FFLC

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-19.72%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.92%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-19.72%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-6.85%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.05%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.76%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и FFLC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.13%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

10.24%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

18.67%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

16.94%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

17.78%

-3.88%