PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDI с ZLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFDI с ZLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO).

FFDI и ZLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFDI управляется Fidelity. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FFDI и ZLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFDI и ZLI.TO

2026 (YTD)20252024
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		0.51%26.66%-2.09%
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.21%18.34%0.09%
Разные валюты инструментов

FFDI торгуется в USD, в то время как ZLI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFDI показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у ZLI.TO с доходностью 2.21%.

FFDI

1 день
2.16%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.39%
1 год
18.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLI.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.13%
1 год
10.81%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Developed International ETF

BMO Low Volatility International Equity ETF

Часто сравнивают с FFDI:
FFDI с FFGXFFDI с EFAFFDI с FENIFFDI с IDVOFFDI с SCHFFFDI с TILV.TOFFDI с VXUS
Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с XLUZLI.TO с VIDY.TO

Сравнение комиссий FFDI и ZLI.TO

FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZLI.TO в 0.40%.

FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF

Доходность на риск

FFDI vs. ZLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDI c ZLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFDIZLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.80

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.20

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

3.98

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFDI vs. ZLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDI на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLI.TO равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDI и ZLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFDIZLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.80

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.40

+0.59

Корреляция

Корреляция между FFDI и ZLI.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDI и ZLI.TO

Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности ZLI.TO в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		2.20%2.16%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.17%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%

Просадки

Сравнение просадок FFDI и ZLI.TO

Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки ZLI.TO в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и ZLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFDIZLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-24.67%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-8.37%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-4.34%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-4.99%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.61%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDI и ZLI.TO

Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFDIZLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

5.08%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.05%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

13.66%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

13.23%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

14.69%

+3.47%