Сравнение FFDI с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
FFDI и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFDI управляется Fidelity. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FFDI и FNDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFDI и FNDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | -1.62% | 26.66% | -2.09% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 6.10% | 29.46% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 6.10%.
FFDI
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDE
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFDI и FNDE
FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.
Доходность на риск
FFDI vs. FNDE — Ранг доходности на риск
FFDI
FNDE
Сравнение FFDI c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFDI | FNDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.67 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.25 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.16 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 9.71 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFDI | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.67 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.34 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между FFDI и FNDE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и FNDE
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FNDE в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.25% | 2.16% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.94% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок FFDI и FNDE
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и FNDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFDI | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -43.55% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -13.72% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -6.41% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -11.84% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.06% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и FNDE
Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFDI | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 7.66% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 11.93% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 17.79% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.87% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 19.41% | -1.32% |