Сравнение FFDI с FBTC
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFDI is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, FFDI returned 14.56% vs -39.80% for FBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -28.83%.
FFDI
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFDI и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 7.74% | 26.66% | -9.21% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.83% | -6.56% | -1.16% |
Correlation
The correlation between FFDI and FBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FFDI
FBTC
Сравнение FFDI c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFDI | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.77 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -1.30 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFDI и FBTC
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -52.07% | +37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -52.07% | +40.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -50.43% | +47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -16.77% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 30.54% | -27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) составляет 6.46%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что FFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 13.04% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 34.56% | -18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 44.18% | -26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 50.08% | -30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 50.08% | -30.25% |
Сравнение комиссий FFDI и FBTC
FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и FBTC
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.01% | 2.16% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
FFDI and FBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.04%) compared to FFDI (6.46%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, FFDI leads with 14.56% vs -39.80% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFDI has performed better with a 14.56% return vs -39.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.
FFDI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for FBTC.
FFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.25% for FBTC.
FFDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор