Сравнение FFDI с FBTC
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFDI is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, FFDI returned 11.52% vs -46.29% for FBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FFDI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFDI и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 7.01% | 26.66% | -9.21% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | -1.16% |
Correlation
The correlation between FFDI and FBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FFDI
FBTC
Сравнение FFDI c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFDI | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.87 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | -1.40 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFDI и FBTC
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -53.35% | +38.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -53.35% | +41.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -48.89% | +45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -17.64% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 33.11% | -29.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) составляет 5.27%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 10.78% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 34.75% | -18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 44.27% | -26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 49.78% | -30.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 49.78% | -30.06% |
Сравнение комиссий FFDI и FBTC
FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и FBTC
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.02% | 2.16% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
FFDI and FBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FFDI (5.27%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FFDI leads with 11.52% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFDI has performed better with a 11.52% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.
FFDI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for FBTC.
FFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.25% for FBTC.
FFDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор