Сравнение FFDI с FBTC
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFDI is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, FFDI returned 12.65% vs -38.65% for FBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FFDI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFDI и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 6.62% | 26.66% | -2.09% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | -5.01% |
Correlation
The correlation between FFDI and FBTC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FFDI
FBTC
Сравнение FFDI c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFDI | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.79 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.36 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFDI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.89 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.30 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FFDI и FBTC
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -49.33% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -49.33% | +37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -48.00% | +47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -16.01% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 28.41% | -25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 9.39% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 34.38% | -19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 43.61% | -26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 50.13% | -31.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 50.13% | -31.46% |
Сравнение комиссий FFDI и FBTC
FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и FBTC
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.07% | 2.16% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
FFDI and FBTC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FFDI (6.15%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FFDI leads with 12.65% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFDI has performed better with a 12.65% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.
FFDI has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for FBTC.
FFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.25% for FBTC.
FFDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор