PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFDI с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFDI и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFDI и EIS


2026 (YTD)20252024
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF
-1.62%26.66%-2.09%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
5.46%45.11%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, FFDI показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 5.46%.


FFDI

1 день
3.70%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
15.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
5.27%
1 месяц
-2.31%
С начала года
5.46%
6 месяцев
16.85%
1 год
58.57%
3 года*
30.48%
5 лет*
13.80%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Developed International ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий FFDI и EIS

FFDI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

FFDI vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 4848
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDI c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFDIEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.50

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.36

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.66

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

17.47

-12.79

FFDI vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDI на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDI и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFDIEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.50

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.30

+0.59

Корреляция

Корреляция между FFDI и EIS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDI и EIS

Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности EIS в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF
2.25%2.16%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.36%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FFDI и EIS

Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


FFDIEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-51.94%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.40%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-7.78%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-14.02%

+11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.30%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDI и EIS

Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеют волатильность 9.17% и 9.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFDIEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

9.37%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

15.82%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

23.60%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

21.60%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.95%

-2.86%