Сравнение FFANX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FFANX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFANX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | -0.14% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 15.81% | -4.06% | 11.25% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FFANX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции FFANX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 6.28% против 5.02% соответственно.
FFANX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 6.28%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFANX и CSTAX
FFANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FFANX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FFANX
CSTAX
Сравнение FFANX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFANX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.81 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.61 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.39 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 9.64 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFANX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FFANX и CSTAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFANX и CSTAX
Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.97% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FFANX и CSTAX
Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFANX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -14.52% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -2.72% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -14.52% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -14.52% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -2.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.37% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.67% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFANX и CSTAX
Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FFANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFANX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.43% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 2.11% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 3.50% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 5.16% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 5.82% | +1.82% |