Сравнение FFA с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFA и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFA и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -4.40% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -13.93% | 28.97% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции FFA превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 12.80% против 7.80% соответственно.
FFA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 12.80%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFA и PUTW
FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
FFA vs. PUTW — Ранг доходности на риск
FFA
PUTW
Сравнение FFA c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFA | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.09 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.63 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.58 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 8.35 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFA | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.09 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FFA и PUTW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFA и PUTW
Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.32% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFA и PUTW
Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFA | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -28.40% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -9.90% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -16.56% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.35% | -28.40% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -4.73% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -3.48% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.87% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFA и PUTW
First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFA | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.76% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.82% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 14.33% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 12.21% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 13.23% | +6.46% |