Сравнение FFA с PUTW
FFA (First Trust Enhanced Equity Income Fund) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds. FFA is actively managed, while PUTW is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFA charges 1.22%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности FFA и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 13.40%
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFA и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.20% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -13.93% | 28.97% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 20.92% | 1.67% | 13.55% | -8.07% | 9.88% |
Correlation
The correlation between FFA and PUTW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between FFA and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFA vs. PUTW — Ранг доходности на риск
FFA
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFA c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFA | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFA и PUTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFA | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFA и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFA | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | — | — |
Сравнение комиссий FFA и PUTW
FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFA и PUTW
Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 6.81% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFA and PUTW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFA и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор