PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFA с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFA и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и PUTW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции FFA превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 12.80% против 7.80% соответственно.


FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%

PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Enhanced Equity Income Fund

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Сравнение комиссий FFA и PUTW

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.


Доходность на риск

FFA vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина

PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFAPUTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.09

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.63

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.58

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

8.35

-3.30

FFA vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFAPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между FFA и PUTW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и PUTW

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности PUTW в 12.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFA и PUTW

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и PUTW.


Загрузка...

Показатели просадок


FFAPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-28.40%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-9.90%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-16.56%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

-28.40%

-15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.73%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-3.48%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.87%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и PUTW

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFAPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.76%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.82%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.33%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

12.21%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

13.23%

+6.46%