Сравнение FF с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FutureFuel Corp. (FF) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Доходность
Сравнение доходности FF и IBKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FF и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 27.80% | -35.84% | 31.03% | -22.78% | 9.85% | -26.86% | 37.61% | -20.32% | 14.46% | 3.12% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 5.71% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Фундаментальные показатели
FF:
-$1.69
IBKR:
$3.63
FF:
1.23
IBKR:
3.67
FF:
$95.74M
IBKR:
$8.25B
FF:
$48.00K
IBKR:
$7.25B
FF:
-$34.90M
IBKR:
$6.30B
Доходность по периодам
С начала года, FF показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции FF уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 2.28% против 21.95% соответственно.
FF
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- 2.28%
IBKR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 49.54%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FF vs. IBKR — Ранг доходности на риск
FF
IBKR
Сравнение FF c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FutureFuel Corp. (FF) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FF | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.36 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.95 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.47 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 8.77 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FF | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.36 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.90 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.66 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.40 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FF и IBKR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FF и IBKR
Дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности IBKR в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 5.97% | 7.52% | 51.80% | 3.95% | 2.95% | 35.86% | 25.51% | 1.94% | 1.51% | 1.70% | 18.20% | 1.78% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок FF и IBKR
Максимальная просадка FF за все время составила -64.23%, примерно равная максимальной просадке IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FF и IBKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FF | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -63.66% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -18.70% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.12% | -38.66% | -22.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -55.09% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.12% | -13.31% | -38.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -24.93% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 7.40% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FF и IBKR
FutureFuel Corp. (FF) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что FF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FF | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.30% | 11.41% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 28.24% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 42.93% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 34.07% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.39% | 33.19% | +11.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FF и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FutureFuel Corp. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности