Сравнение FF с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FutureFuel Corp. (FF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FF и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FF и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 27.80% | -35.84% | 31.03% | -22.78% | 9.85% | -37.24% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FF показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
FF
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- 2.28%
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FF vs. SVOL — Ранг доходности на риск
FF
SVOL
Сравнение FF c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FutureFuel Corp. (FF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FF | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.08 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FF | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.28 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FF и SVOL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FF и SVOL
Дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 5.97% | 7.52% | 51.80% | 3.95% | 2.95% | 35.86% | 25.51% | 1.94% | 1.51% | 1.70% | 18.20% | 1.78% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FF и SVOL
Максимальная просадка FF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FF и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FF | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -33.50% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -24.73% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.12% | -10.01% | -42.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -4.74% | -25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 7.49% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FF и SVOL
FutureFuel Corp. (FF) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FF | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.30% | 4.20% | +20.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 13.82% | +24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 38.84% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 22.27% | +25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.39% | 22.27% | +22.12% |