Сравнение FF с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FutureFuel Corp. (FF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FF или SVOL.
Основные характеристики
| FF | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.53% | 4.10% |
| Дох-ть за 1 год | 5.57% | 22.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 3.04 |
| Дневная вол-ть | 45.34% | 7.19% |
| Макс. просадка | -60.63% | -15.69% |
| Current Drawdown | -42.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FF и SVOL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FF и SVOL
С начала года, FF показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 4.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FF c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FutureFuel Corp. (FF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FF и SVOL
Дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 50.93%, что больше доходности SVOL в 16.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 50.93% | 3.95% | 2.95% | 35.86% | 25.51% | 1.94% | 1.51% | 1.70% | 18.20% | 1.78% | 3.69% | 4.37% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.22% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FF и SVOL
Максимальная просадка FF за все время составила -60.63%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FF и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FF и SVOL
FutureFuel Corp. (FF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.