Сравнение FF с TUSK
FF (FutureFuel Corp.) and TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) are both stocks. FF operates in Chemicals (Basic Materials), while TUSK operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, FF returned -1.65%/yr vs -5.59%/yr for TUSK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FF и TUSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FF показывает доходность 47.22%, что значительно ниже, чем у TUSK с доходностью 54.05%.
FF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 38.95%
- С начала года
- 47.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- -6.08%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 3.54%
TUSK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.06%
- 6 месяцев
- 28.38%
- С начала года
- 54.05%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- -17.47%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FF и TUSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 47.22% | -35.84% | 31.03% | -22.78% | 9.85% | -26.86% | 37.61% | -20.32% | 14.46% | 3.12% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 54.05% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
Correlation
The correlation between FF and TUSK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
FF:
$202.65M
TUSK:
$137.29M
FF:
-$1.19
TUSK:
-$1.47
FF:
1.84
TUSK:
2.20
FF:
1.43
TUSK:
0.52
FF:
$110.11M
TUSK:
$62.70M
FF:
-$26.13M
TUSK:
$9.65M
FF:
-$50.17M
TUSK:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FF vs. TUSK — Ранг доходности на риск
FF
TUSK
Сравнение FF c TUSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FutureFuel Corp. (FF) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FF | TUSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 0.53 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FF и TUSK
Максимальная просадка FF за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки TUSK в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FF и TUSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FF | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -98.55% | +34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -36.63% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.46% | -69.27% | +17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.46% | -80.00% | +28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.85% | -92.87% | +48.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -73.20% | +42.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 18.92% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FF и TUSK
Текущая волатильность для FutureFuel Corp. (FF) составляет 12.74%, в то время как у Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что FF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FF | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 21.55% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.90% | 56.84% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.05% | 69.61% | -19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.55% | 72.50% | -25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.62% | 87.12% | -42.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FF и TUSK
Дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как TUSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 4.11% | 7.52% | 51.80% | 3.95% | 2.95% | 35.86% | 25.51% | 1.94% | 1.51% | 1.70% | 18.20% | 1.78% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FF и TUSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FutureFuel Corp. и Mammoth Energy Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FF и TUSK
FF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
FF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила об операционной прибыли в -20.84M при выручке в 31.90M, что соответствует операционной рентабельности -65.3%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
FF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.58M при выручке в 31.90M, что соответствует чистой рентабельности -64.5%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
FF and TUSK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (21.55%) compared to FF (12.74%). In terms of maximum drawdown, FF dropped -64.23% vs TUSK's -98.55%.
FF currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FF и TUSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор