PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FF с VOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FF с VOD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FutureFuel Corp. (FF) и Vodafone Group Plc (VOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FF или VOD.

Корреляция

Корреляция между FF и VOD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FF и VOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FutureFuel Corp. (FF) и Vodafone Group Plc (VOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FF:

-0.51

VOD:

0.62

Коэф-т Сортино

FF:

-0.39

VOD:

1.05

Коэф-т Омега

FF:

0.95

VOD:

1.15

Коэф-т Кальмара

FF:

-0.36

VOD:

0.29

Коэф-т Мартина

FF:

-1.07

VOD:

1.91

Индекс Язвы

FF:

18.86%

VOD:

9.65%

Дневная вол-ть

FF:

44.53%

VOD:

27.34%

Макс. просадка

FF:

-60.63%

VOD:

-79.34%

Текущая просадка

FF:

-53.87%

VOD:

-55.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FF:

$180.91M

VOD:

$24.46B

EPS

FF:

$0.35

VOD:

$0.99

Коэффициент P/E

FF:

11.80

VOD:

9.71

Коэффициент PEG

FF:

0.00

VOD:

0.61

Коэффициент P/S

FF:

0.74

VOD:

0.65

Коэффициент P/B

FF:

0.88

VOD:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

FF:

$185.06M

VOD:

$40.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FF:

$12.65M

VOD:

$14.35B

EBITDA (12 мес.)

FF:

$11.88M

VOD:

$12.94B

Доходность по периодам

С начала года, FF показывает доходность -21.02%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции FF превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 2.73% против -6.59% соответственно.

FF

С начала года

-21.02%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-30.60%

1 год

-22.51%

5 лет

-5.06%

10 лет

2.73%

VOD

С начала года

9.54%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

2.70%

1 год

16.89%

5 лет

-0.85%

10 лет

-6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FF и VOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FF
Ранг риск-скорректированной доходности FF, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FF c VOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FutureFuel Corp. (FF) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FF на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FF и VOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FF и VOD

Дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности VOD в 7.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FF
FutureFuel Corp.		5.83%51.80%3.95%2.95%35.86%25.51%1.94%1.51%1.70%18.20%1.78%3.69%
VOD
Vodafone Group Plc		7.65%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%

Просадки

Сравнение просадок FF и VOD

Максимальная просадка FF за все время составила -60.63%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FF и VOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FF и VOD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FF и VOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FutureFuel Corp. и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
61.51M
22.15B
(FF) Общая выручка
(VOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FF и VOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FutureFuel Corp. и Vodafone Group Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
9.1%
37.0%
(FF) Валовая рентабельность
(VOD) Валовая рентабельность
FF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FutureFuel Corp. сообщила о валовой прибыли в 5.60M при выручке в 61.51M, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.

VOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 8.19B при выручке в 22.15B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

FF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FutureFuel Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.61M при выручке в 61.51M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.

VOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 22.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

FF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FutureFuel Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.80M при выручке в 61.51M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

VOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в 1.66B при выручке в 22.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.