PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FF с VOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FF и VOD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FF с VOD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FutureFuel Corp. (FF) и Vodafone Group Plc (VOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FF или VOD.

Доходность

Сравнение доходности FF и VOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FutureFuel Corp. (FF) и Vodafone Group Plc (VOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FF:

-0.18

VOD:

0.72

Коэф-т Сортино

FF:

-0.06

VOD:

1.11

Коэф-т Омега

FF:

0.99

VOD:

1.16

Коэф-т Кальмара

FF:

-0.19

VOD:

0.32

Коэф-т Мартина

FF:

-0.56

VOD:

2.04

Индекс Язвы

FF:

19.51%

VOD:

9.71%

Дневная вол-ть

FF:

43.99%

VOD:

27.74%

Макс. просадка

FF:

-60.63%

VOD:

-79.34%

Текущая просадка

FF:

-55.89%

VOD:

-50.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FF:

$170.39M

VOD:

$25.75B

EPS

FF:

-$0.15

VOD:

-$1.79

Коэффициент PEG

FF:

0.00

VOD:

0.61

Коэффициент P/S

FF:

0.84

VOD:

0.69

Коэффициент P/B

FF:

0.93

VOD:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

FF:

$202.60M

VOD:

$40.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FF:

$74.00K

VOD:

$14.35B

EBITDA (12 мес.)

FF:

$2.76M

VOD:

$12.94B

Доходность по периодам

С начала года, FF показывает доходность -24.47%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 21.79%. За последние 10 лет акции FF превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 0.59% против -6.16% соответственно.

FF

С начала года

-24.47%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-22.43%

1 год

-7.94%

3 года

-4.65%

5 лет

-9.65%

10 лет

0.59%

VOD

С начала года

21.79%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

15.27%

1 год

19.79%

3 года

-7.14%

5 лет

-1.84%

10 лет

-6.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FutureFuel Corp.

Vodafone Group Plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FF и VOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FF
Ранг риск-скорректированной доходности FF, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FF c VOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FutureFuel Corp. (FF) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FF и VOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FF и VOD

Дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности VOD в 6.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FF
FutureFuel Corp.		6.09%51.80%3.95%2.95%35.86%25.51%1.94%1.51%1.70%18.20%1.78%3.69%
VOD
Vodafone Group Plc		6.88%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%

Просадки

Сравнение просадок FF и VOD

Максимальная просадка FF за все время составила -60.63%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FF и VOD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FF и VOD

FutureFuel Corp. (FF) и Vodafone Group Plc (VOD) имеют волатильность 9.44% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FF и VOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FutureFuel Corp. и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.54M
22.15B
(FF) Общая выручка
(VOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию