PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с VNQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.34%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 11.34% против 5.65% соответственно.

FEZ

1 день
0.09%
1 месяц
4.00%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.07%
1 год
17.54%
3 года*
17.98%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.34%

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.29%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between FEZ and VNQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.54

The correlation between FEZ and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и VNQ

Секторы
FEZ
VNQ

Финансовые услуги

25.1%
0.1%

Промышленность

22.1%
0.0%

Технологии

16.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

5.2%
0.1%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.6%

Недвижимость

-

97.3%

Финансовые услуги

FEZ
25.1%
VNQ
0.1%

Промышленность

FEZ
22.1%
VNQ
0.0%

Технологии

FEZ
16.1%
VNQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.8%
VNQ

-

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.5%
VNQ

-

Здравоохранение

FEZ
5.4%
VNQ

-

Энергетика

FEZ
5.2%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

FEZ
4.8%
VNQ

-

Сырьевые материалы

FEZ
3.7%
VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.3%
VNQ
0.6%

Недвижимость

FEZ

-

VNQ
97.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

FEZ vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.96

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.39

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.56

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

4.90

-0.50

FEZ vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и VNQ

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-73.07%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-8.34%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-17.46%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-34.48%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-42.40%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-13.61%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.65%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и VNQ

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.72%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

9.77%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

13.54%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

18.84%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.72%

+0.39%

Сравнение комиссий FEZ и VNQ

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и VNQ

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности VNQ в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.52%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and VNQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.57%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, FEZ leads with 11.34% vs 5.65% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 11.34% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.52% for FEZ.

FEZ is categorized as Europe Equities, while VNQ is REIT. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор