PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с SPYG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

FEZ и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-3.44%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-8.12%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.68% против 15.75% соответственно.

FEZ

1 день
3.76%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.45%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.68%

SPYG

1 день
4.08%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
22.51%
3 года*
21.85%
5 лет*
12.24%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий FEZ и SPYG

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

FEZ vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.01

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.66

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

6.54

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.03

Корреляция

Корреляция между FEZ и SPYG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и SPYG

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SPYG в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.80%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.58%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и SPYG

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

FEZSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-67.63%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.76%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-32.67%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-32.67%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-10.24%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-24.48%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.50%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и SPYG

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEZSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.20%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.83%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

22.39%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

21.13%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.57%

+0.43%