Сравнение FEZ с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
FEZ и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -3.44% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 6.32% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.49% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.68%
SPYD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и SPYD
FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
FEZ vs. SPYD — Ранг доходности на риск
FEZ
SPYD
Сравнение FEZ c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.79 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.73 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 2.60 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и SPYD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и SPYD
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SPYD в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.80% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.37% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и SPYD
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -46.42% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.35% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -22.25% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -46.42% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -4.34% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -6.24% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.46% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и SPYD
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 3.08% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 8.62% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 15.71% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.25% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 19.80% | +1.20% |