PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FEZ returned 21.04% vs 7.35% for SHLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
7.17%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.04%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.13%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		8.27%37.81%3.57%10.41%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FEZ and SHLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов FEZ и SHLD

Секторы
FEZ
SHLD

Финансовые услуги

24.9%

-

Промышленность

21.7%
87.8%

Технологии

18.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FEZ
24.9%
SHLD

-

Промышленность

FEZ
21.7%
SHLD
87.8%

Технологии

FEZ
18.0%
SHLD
12.2%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.8%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
SHLD

-

Здравоохранение

FEZ
5.1%
SHLD

-

Энергетика

FEZ
4.8%
SHLD

-

Коммунальные услуги

FEZ
4.5%
SHLD

-

Сырьевые материалы

FEZ
3.4%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

FEZ
2.4%
SHLD

-

Недвижимость

FEZ

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FEZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.30

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.61

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.37

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

0.90

+4.38

FEZ vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и SHLD

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-20.10%

-44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-20.10%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.89%

+18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-3.37%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

8.21%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и SHLD

Текущая волатильность для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 6.60%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

9.07%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

19.95%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

24.49%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

21.28%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

21.28%

-0.17%

Сравнение комиссий FEZ и SHLD

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и SHLD

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and SHLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to FEZ (6.60%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, FEZ leads with 21.04% vs 7.35% for SHLD. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEZ has performed better with a 21.04% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

FEZ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.56% for SHLD.

FEZ is categorized as Europe Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.50% for SHLD.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор