Сравнение FEZ с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
FEZ и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -3.44% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 27.18% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 27.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEZ имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции NORW немного впереди с 9.91%.
FEZ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.68%
NORW
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 27.18%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и NORW
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
FEZ vs. NORW — Ранг доходности на риск
FEZ
NORW
Сравнение FEZ c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.07 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.73 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.97 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 12.16 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.07 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и NORW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и NORW
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности NORW в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.80% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.71% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и NORW
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -35.62% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -15.77% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -32.78% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -33.86% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | 0.00% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -10.22% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.85% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и NORW
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 7.20% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 13.06% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 22.29% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.93% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 20.79% | +0.21% |