PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEZ с GMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEZ и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и GMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у GMF с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции GMF по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.58% соответственно.


FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR EURO STOXX 50 ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Сравнение комиссий FEZ и GMF

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.


Доходность на риск

FEZ vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEZGMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.58

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.54

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

5.75

-0.58

FEZ vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMF равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEZGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.15

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.27

+0.02

Корреляция

Корреляция между FEZ и GMF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и GMF

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GMF в 1.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и GMF

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и GMF.


Загрузка...

Показатели просадок


FEZGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-67.18%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.03%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-36.10%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-40.18%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-9.81%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-16.72%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.48%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и GMF

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEZGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

6.79%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.55%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.54%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

18.36%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

19.12%

+1.89%