PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с GMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while GMF is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.53%/yr vs 10.35%/yr for GMF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у GMF с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции GMF по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.35% соответственно.

FEZ

1 день
-1.75%
1 месяц
1.84%
С начала года
6.43%
6 месяцев
6.45%
1 год
19.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.43%
10 лет*
11.53%

GMF

1 день
-3.49%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.22%
6 месяцев
12.01%
1 год
28.51%
3 года*
18.92%
5 лет*
5.45%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и GMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		6.43%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		12.22%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Correlation

The correlation between FEZ and GMF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.69

The correlation between FEZ and GMF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и GMF

Секторы
FEZ
GMF

Финансовые услуги

23.8%
15.4%

Технологии

19.6%
40.8%

Промышленность

19.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.9%

Здравоохранение

5.6%
4.5%

Энергетика

5.3%
3.1%

Коммунальные услуги

5.0%
2.0%

Сырьевые материалы

3.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.4%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

FEZ
23.8%
GMF
15.4%

Технологии

FEZ
19.6%
GMF
40.8%

Промышленность

FEZ
19.3%
GMF
7.3%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.3%
GMF
10.7%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.9%
GMF
2.9%

Здравоохранение

FEZ
5.6%
GMF
4.5%

Энергетика

FEZ
5.3%
GMF
3.1%

Коммунальные услуги

FEZ
5.0%
GMF
2.0%

Сырьевые материалы

FEZ
3.8%
GMF
5.8%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.6%
GMF
6.4%

Недвижимость

FEZ

-

GMF
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO

Доходность на риск

FEZ vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.61

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.26

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.27

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

8.24

-3.42

FEZ vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GMF равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и GMF

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-67.18%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.62%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-21.43%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-35.76%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-40.18%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-3.49%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-16.55%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.47%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и GMF

Текущая волатильность для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 5.85%, в то время как у SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

8.35%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

15.32%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

17.78%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

18.79%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

19.22%

+1.53%

Сравнение комиссий FEZ и GMF

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и GMF

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности GMF в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.64%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.20%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and GMF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMF has higher volatility (8.35%) compared to FEZ (5.85%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs GMF's -67.18%.

On 10-year performance, FEZ leads with 11.53% vs 10.35% for GMF. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 11.53% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for GMF.

FEZ has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.20% for GMF.

FEZ is categorized as Europe Equities, while GMF is Asia Pacific Equities. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.49% for GMF.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор