PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.53%/yr vs 15.85%/yr for EWO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 11.53% против 15.85% соответственно.

FEZ

1 день
-1.75%
1 месяц
1.84%
С начала года
6.43%
6 месяцев
6.45%
1 год
19.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.43%
10 лет*
11.53%

EWO

1 день
-1.46%
1 месяц
8.63%
С начала года
22.29%
6 месяцев
23.55%
1 год
54.33%
3 года*
35.93%
5 лет*
17.04%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		6.43%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		22.29%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Correlation

The correlation between FEZ and EWO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.76

The correlation between FEZ and EWO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и EWO

Секторы
FEZ
EWO

Финансовые услуги

23.8%
47.3%

Технологии

19.6%
5.7%

Промышленность

19.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Энергетика

5.3%
9.7%

Коммунальные услуги

5.0%
6.5%

Сырьевые материалы

3.8%
8.8%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Недвижимость

-

4.1%

Финансовые услуги

FEZ
23.8%
EWO
47.3%

Технологии

FEZ
19.6%
EWO
5.7%

Промышленность

FEZ
19.3%
EWO
14.5%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.3%
EWO
3.6%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.9%
EWO

-

Здравоохранение

FEZ
5.6%
EWO

-

Энергетика

FEZ
5.3%
EWO
9.7%

Коммунальные услуги

FEZ
5.0%
EWO
6.5%

Сырьевые материалы

FEZ
3.8%
EWO
8.8%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.6%
EWO

-

Недвижимость

FEZ

-

EWO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

FEZ vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.83

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.87

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.88

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

13.13

-8.31

FEZ vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа EWO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EWO

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-75.69%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-14.08%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-16.75%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-41.82%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-58.10%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.46%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-28.07%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.15%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EWO

Текущая волатильность для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 5.85%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.60%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

16.15%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

19.32%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

21.98%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

22.65%

-1.90%

Сравнение комиссий FEZ и EWO

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EWO

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности EWO в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		1.98%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.64%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and EWO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.60%) compared to FEZ (5.85%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs EWO's -75.69%.

On 10-year performance, EWO leads with 15.85% vs 11.53% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 15.85% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.

FEZ has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.98% for EWO.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.49% for EWO.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор