PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEZ с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EWG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.36%/yr vs 8.01%/yr for EWG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.01% соответственно.

FEZ

1 день
-0.17%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
8.42%
С начала года
12.58%
1 год
26.05%
3 года*
19.49%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.36%
Всё время*
7.92%

EWG

1 день
-0.46%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.74%
1 год
7.29%
3 года*
17.98%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.01%
Всё время*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWG

iShares MSCI Germany ETF
$51.52M$44.87M$47.48M

FEZ

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
$55.34M$49.98M$91.56M

Сравнение доходности по годам FEZ и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		12.58%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		4.74%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between FEZ and EWG is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.93

The correlation between FEZ and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и EWG

Секторы
FEZ
EWG

Финансовые услуги

26.2%
22.0%

Промышленность

22.1%
30.4%

Технологии

16.6%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
1.5%

Здравоохранение

5.3%
7.0%

Коммунальные услуги

4.9%
4.7%

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.5%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

FEZ
26.2%
EWG
22.0%

Промышленность

FEZ
22.1%
EWG
30.4%

Технологии

FEZ
16.6%
EWG
15.1%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.5%
EWG
7.8%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.6%
EWG
1.5%

Здравоохранение

FEZ
5.3%
EWG
7.0%

Коммунальные услуги

FEZ
4.9%
EWG
4.7%

Энергетика

FEZ
4.5%
EWG

-

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
EWG
5.2%

Коммуникационные услуги

FEZ
1.9%
EWG
5.5%

Недвижимость

FEZ

-

EWG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с FLGREWG с EFAEWG с EWD

Доходность на риск

FEZ vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEZ c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.41

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.70

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.50

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

1.50

+5.19

FEZ vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EWG

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-67.57%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-14.54%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-15.49%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-42.59%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-46.80%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.46%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-19.11%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.86%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EWG

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 4.76% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.67%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

15.37%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

17.67%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

20.59%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.82%

-0.12%

Сравнение комиссий FEZ и EWG

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EWG

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности EWG в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.91%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FEZ and EWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEZ has higher volatility (4.76%) compared to EWG (4.67%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, FEZ leads with 11.36% vs 8.01% for EWG. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 11.36% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

FEZ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.91% for EWG.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.49% for EWG.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор