PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEZ с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.96%/yr vs 7.73%/yr for EWG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 10.96% против 7.73% соответственно.

FEZ

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
4.22%
С начала года
7.49%
1 год
17.47%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.96%

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.49%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between FEZ and EWG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.93

The correlation between FEZ and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и EWG

Секторы
FEZ
EWG

Финансовые услуги

23.8%
20.6%

Технологии

19.6%
16.3%

Промышленность

19.3%
29.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
1.3%

Здравоохранение

5.6%
6.0%

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.5%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

FEZ
23.8%
EWG
20.6%

Технологии

FEZ
19.6%
EWG
16.3%

Промышленность

FEZ
19.3%
EWG
29.9%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.3%
EWG
8.7%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.9%
EWG
1.3%

Здравоохранение

FEZ
5.6%
EWG
6.0%

Энергетика

FEZ
5.3%
EWG

-

Коммунальные услуги

FEZ
5.0%
EWG
4.3%

Сырьевые материалы

FEZ
3.8%
EWG
5.5%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.6%
EWG
6.5%

Недвижимость

FEZ

-

EWG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

FEZ vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.02

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.10

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.02

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

-0.05

+4.47

FEZ vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EWG

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-67.57%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-14.54%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-15.81%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-42.59%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-46.80%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.60%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-19.14%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.14%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EWG

Текущая волатильность для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 4.60%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.89%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

15.16%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

17.72%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

20.56%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

20.79%

-0.12%

Сравнение комиссий FEZ и EWG

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EWG

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.62%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FEZ and EWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to FEZ (4.60%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.96% vs 7.73% for EWG. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.96% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

FEZ has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.02% for EWG.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.49% for EWG.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор