Сравнение FEZ с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
FEZ и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -3.44% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.68% против 6.62% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.68%
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и DFE
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
FEZ vs. DFE — Ранг доходности на риск
FEZ
DFE
Сравнение FEZ c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.87 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.85 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.48 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и DFE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и DFE
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DFE в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.80% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и DFE
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -69.38% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -11.41% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -40.34% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -49.66% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -7.99% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -17.87% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.25% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и DFE
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 7.34% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 10.80% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 17.03% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 18.95% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 19.70% | +1.30% |