Сравнение FEZ с DBEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU).
FEZ и DBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и DBEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и DBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -3.44% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 1.50% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.77% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.68%
DBEU
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и DBEU
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBEU в 0.45%.
Доходность на риск
FEZ vs. DBEU — Ранг доходности на риск
FEZ
DBEU
Сравнение FEZ c DBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | DBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.11 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и DBEU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и DBEU
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DBEU в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.80% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 4.49% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и DBEU
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и DBEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -34.50% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.16% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -17.67% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -34.50% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -6.00% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -4.48% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.86% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и DBEU
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 6.15% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 9.15% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 17.00% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 14.15% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.43% | +4.57% |