Сравнение FEZ с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
FEZ и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -3.44% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.68% против 2.12% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.68%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и BIL
FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
FEZ vs. BIL — Ранг доходности на риск
FEZ
BIL
Сравнение FEZ c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 19.52 | -18.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 254.04 | -252.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 180.28 | -179.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 365.54 | -364.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4,104.04 | -4,099.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 19.52 | -18.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 12.54 | -12.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 8.22 | -7.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.72 | -2.44 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и BIL
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.80% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и BIL
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -0.78% | -63.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -0.01% | -13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -0.12% | -34.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -0.21% | -39.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | 0.00% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -0.26% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 0.00% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и BIL
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 0.05% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 0.14% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 0.21% | +19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 0.26% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 0.26% | +20.74% |