PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYTX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYTX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FEYTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYTX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYTX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		-1.08%20.17%12.02%18.34%-19.01%16.50%18.66%25.61%-9.76%20.96%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FEYTX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FEYTX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.96% соответственно.

FEYTX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.73%
1 год
19.94%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.95%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FEYTX:
FEYTX с FAMRXFEYTX с VTMFXFEYTX с WFSPXFEYTX с BERIXFEYTX с CONWXFEYTX с CSTAXFEYTX с LIVIX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий FEYTX и FASGX

FEYTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FEYTX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYTX
Ранг доходности на риск FEYTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYTX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYTXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.01

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.00

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

8.74

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYTX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYTX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYTXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между FEYTX и FASGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYTX и FASGX

Дивидендная доходность FEYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		5.21%5.16%2.94%0.86%4.56%2.73%1.56%5.12%5.08%2.34%0.29%4.29%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FEYTX и FASGX

Максимальная просадка FEYTX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYTX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYTXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-47.35%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.07%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-23.54%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-27.20%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.77%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-6.74%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.07%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYTX и FASGX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FEYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYTXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.30%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.12%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

13.00%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

12.18%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

12.58%

+2.62%