PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYTX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYTX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

FEYTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYTX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYTX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		-1.08%20.17%12.02%18.34%-19.01%16.50%18.66%25.61%-9.76%20.96%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FEYTX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FEYTX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 3.41% соответственно.

FEYTX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.73%
1 год
19.94%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.95%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с FEYTX:
FEYTX с FAMRXFEYTX с VTMFXFEYTX с WFSPXFEYTX с AAAAXFEYTX с BERIXFEYTX с CONWXFEYTX с CSTAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий FEYTX и SICIX

FEYTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

FEYTX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYTX
Ранг доходности на риск FEYTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYTX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYTXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.75

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.34

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.40

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.65

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYTX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYTX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYTXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между FEYTX и SICIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYTX и SICIX

Дивидендная доходность FEYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		5.21%5.16%2.94%0.86%4.56%2.73%1.56%5.12%5.08%2.34%0.29%4.29%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FEYTX и SICIX

Максимальная просадка FEYTX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYTX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYTXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-27.62%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-2.73%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-10.94%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-11.61%

-19.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.95%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.59%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.68%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYTX и SICIX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FEYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYTXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

1.35%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

2.10%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

3.68%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

3.88%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

3.90%

+11.30%