PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYTX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYTX с FAMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX).

FEYTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYTX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYTX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		-1.08%20.17%12.02%18.34%-19.01%16.50%18.66%25.61%-9.76%20.96%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		-0.96%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, FEYTX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью -0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEYTX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции FAMRX немного впереди с 10.44%.

FEYTX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.73%
1 год
19.94%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.95%

FAMRX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с FEYTX:
FEYTX с CSTAXFEYTX с PALDXFEYTX с VTMFXFEYTX с WFSPXFEYTX с AAAAXFEYTX с ASFYXFEYTX с AVEFX
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с SPYFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с FTRNXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILX

Сравнение комиссий FEYTX и FAMRX

FEYTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.

FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund

Доходность на риск

FEYTX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYTX
Ранг доходности на риск FEYTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYTX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYTXFAMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.95

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.95

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

8.63

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYTX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYTX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYTXFAMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между FEYTX и FAMRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYTX и FAMRX

Дивидендная доходность FEYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности FAMRX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		5.21%5.16%2.94%0.86%4.56%2.73%1.56%5.12%5.08%2.34%0.29%4.29%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		5.61%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%

Просадки

Сравнение просадок FEYTX и FAMRX

Максимальная просадка FEYTX за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYTX и FAMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYTXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-58.65%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.77%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-26.00%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-30.96%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-6.72%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-12.40%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.44%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYTX и FAMRX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеют волатильность 6.30% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYTXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.31%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.70%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.64%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.55%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

15.19%

+0.01%